Performance
et Simulations

GAIA

Gaia intègre différentes méthodes pour valoriser un portefeuille et calculer une gamme d'indicateurs de performances, de contribution et d'attribution. Il est également possible de mettre en place des simulations (what ifs scenarios, mouvement des courbes de taux, etc.).
Gaia intègre différentes méthodes pour valoriser un portefeuille et calculer une gamme d'indicateurs de performances, de contribution et d'attribution. Il est également possible de mettre en place des simulations (what ifs scenarios, mouvement des courbes de taux, etc.).

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Impact du Forex Impact du Forex

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Simulations Simulations

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Indices de Performance

Gaia mets à disposition des gérants un large panel d'indices de performances. En voici une liste non-exhaustive :
  • Calculation of statistical indicators (Volatility, P&L Frequency, etc.) $imgaltcontactimage_2$
    Calculation of statistical indicators (Volatility, P&L Frequency, etc.)
  • Drawdown (Périodique, annuelle et consécutive) undefined
    Drawdown (Périodique, annuelle et consécutive)
  • Calcul de revenu (par période, médiane, écart type) undefined
    Calcul de revenu (par période, médiane, écart type)
  • Régression Linéaire (Jensen’s Alpha, R2, covariance, corrélation, Beta) $imgaltcontactimage_2$
    Régression Linéaire (Jensen’s Alpha, R2, covariance, corrélation, Beta)
  • Ratios, par exemple : undefined
    Ratios, par exemple :
Gaia mets à disposition des gérants un large panel d'indices de performances. En voici une liste non-exhaustive :
 

Quelques Ratios

  • Le Tracking Error
    Le Tracking Error, qui mesure l’écart-type de la différence de rentabilité entre le portefeuille et le benchmark.
    undefined
    Le Tracking Error, qui mesure l’écart-type de la différence de rentabilité entre le portefeuille et le benchmark.
  • Le Ratio de Sharpe
    Le ratio de Sharpe est déterminé par le rapport entre le rendement différentiel du fond par rapport au rendement d’un placement sans risque.
    $imgaltcontactimage_2$
    Le ratio de Sharpe est déterminé par le rapport entre le rendement différentiel du fond par rapport au rendement d’un placement sans risque.
  • Le Ratio de Sortino
    Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, à la différence que la notion de risque retenue comprend uniquement les mouvements de baisse du portefeuille.
    undefined
    Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, à la différence que la notion de risque retenue comprend uniquement les mouvements de baisse du portefeuille.
  • Le Ratio de Treynor
    Le ratio de Treynor est lui aussi similaire au ratio de Sharpe à l’exception que le ratio Treynor utilise bêta comme une mesure de la volatilité.
    $imgaltcontactimage_2$
    Le ratio de Treynor est lui aussi similaire au ratio de Sharpe à l’exception que le ratio Treynor utilise bêta comme une mesure de la volatilité.
  • Le Ratio d'Information
    Le ratio d'Information se définit par la rentabilité résiduelle du portefeuille, rapportée à son risque résiduel.
    $imgaltcontactimage_2$
    Le ratio d'Information se définit par la rentabilité résiduelle du portefeuille, rapportée à son risque résiduel.
  • Le Ratio de Hurst
    Le ratio de Hurst montre la persistance et la corrélation positive dans les séries de rendements d’un actif ou d’un portefeuille.
    $imgaltcontactimage_2$
    Le ratio de Hurst montre la persistance et la corrélation positive dans les séries de rendements d’un actif ou d’un portefeuille.
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