Gaia intègre différentes méthodes pour valoriser un portefeuille et calculer une gamme d'indicateurs de performances, de contribution et d'attribution. Il est également possible de mettre en place des simulations (what ifs scenarios, mouvement des courbes de taux, etc.).
Gaia intègre différentes méthodes pour valoriser un portefeuille et calculer une gamme d'indicateurs de performances, de contribution et d'attribution. Il est également possible de mettre en place des simulations (what ifs scenarios, mouvement des courbes de taux, etc.).
Gaia mets à disposition des gérants un large panel d'indices de performances. En voici une liste non-exhaustive :
Quelques Ratios
Le Tracking Error
Le Tracking Error, qui mesure l’écart-type de la différence de rentabilité entre le portefeuille et le benchmark.
Le Tracking Error, qui mesure l’écart-type de la différence de rentabilité entre le portefeuille et le benchmark.
Le Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe est déterminé par le rapport entre le rendement différentiel du fond par rapport au rendement d’un placement sans risque.
Le ratio de Sharpe est déterminé par le rapport entre le rendement différentiel du fond par rapport au rendement d’un placement sans risque.
Le Ratio de Sortino
Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, à la différence que la notion de risque retenue comprend uniquement les mouvements de baisse du portefeuille.
Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, à la différence que la notion de risque retenue comprend uniquement les mouvements de baisse du portefeuille.
Le Ratio de Treynor
Le ratio de Treynor est lui aussi similaire au ratio de Sharpe à l’exception que le ratio Treynor utilise bêta comme une mesure de la volatilité.
Le ratio de Treynor est lui aussi similaire au ratio de Sharpe à l’exception que le ratio Treynor utilise bêta comme une mesure de la volatilité.
Le Ratio d'Information
Le ratio d'Information se définit par la rentabilité résiduelle du portefeuille, rapportée à son risque résiduel.
Le ratio d'Information se définit par la rentabilité résiduelle du portefeuille, rapportée à son risque résiduel.
Le Ratio de Hurst
Le ratio de Hurst montre la persistance et la corrélation positive dans les séries de rendements d’un actif ou d’un portefeuille.
Le ratio de Hurst montre la persistance et la corrélation positive dans les séries de rendements d’un actif ou d’un portefeuille.
Se connecter
